真考题库一
一、判断题。请对以下各项的描述做出判断，正确的为A，错误的为B。（共20题，每题1分，共20分）
1.在商业银行中，起到维护市场信心，充当保护存款者的“缓冲器”作用的是银行现金流。（ ）
2.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是RAPN。（ ）
3.内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。（ ）
4.风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构。（ ）
5.经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。（ ）
6.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。（ ）
7.计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。（ ）
8.违约概率就是违约频率，是商业银行客户借用风险事前分析的一项重要内容。（ ）
9.在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。（ ）
10.信用价差衍生产品是商业银行与交易对方签订的以信用价差为基础资产的信用远期合约，以信用价差反映贷款的信用状况。信用价差增加表明贷款信用状况良好，减少表明贷款信用状况恶化。（ ）
11.如果未来面临同样的本息还款的要求，在期望收益相等的条件下，收益波动性低的企业更容易违约，信用风险较大。（ ）
12.借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量三部分。（ ）
13.现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及三个月内到期的债券投资。（ ）
14.收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期的结果。（ ）
15.在信贷限额管理中，巴塞尔银行委员会认为单一客户或一个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%。（ ）
16.巴塞尔委员会认为，资本约束是控制操作风险的最好方法。（ ）
17.与市场风险相比，信用风险的观察数据虽然少，但是比较容易获取。（ ）
18.贷款定价仅受单个借款者风险的影响。（ ）
19.个人住房贷款“假按揭”是指公司或者企事业单位以本单位职工或其他关系人冒充客户作为购房人，通过虚假销售的方式套取银行贷款的行为。（ ）
20.现在，商业银行危机管理主要采用“化敌为友”的方法，以缓解利益持有者的持续对抗。（ ）
二、单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中，只有一个符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。（共80题，每题0.5分，共40分）
21.按照《巴塞尔新资本协议》的规定，（ ）是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
A.法律风险
B.市场风险
C.操作风险
D.合规风险
22.随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（ ）。
A.0.68
B.0.95
C.0.9973
D.0.97
23.法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。
A.操作风险和法律风险产生的原因相同
B.外部合规风险与法律风险是相同的
C.法律风险与操作风险相互独立
D.法律风险是操作风险的一种特殊类型
24.全面风险管理模式阶段强调信用风险、（ ）和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。
A.市场风险
B.流动风险
C.战略风险
D.法律风险
25.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（ ）。
A.市场风险
B.操作风险
C.流动性风险
D.信用风险
26.《巴塞尔新资本协议》只对（ ）的定义作了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”
A.声誉风险
B.国家风险
C.法律风险
D.流动性风险
27.健全的风险管理体系具有的功能不包括（ ）。
A.自觉管理
B.系统管理
C.微观管理
D.非系统管理
28.随着中国经济的高速增长，中国未来对能源和初级产品的进口需求将有增无减，而这无疑将推高全球能源和初级产品价格，为此，国家投资公司可以购买全球主要能源和初级产品供应商的部分股票，国家投资公司在市场风险控制中，运用了（ ）。
A.限额管理
B.风险监测
C.风险对冲
D.期货投资
29.下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是（ ）。
A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构
30.商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天；第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（ ）。
A.两种方案计算出来的风险价值相同
B.第二种方案计算出来的风险价值更大
C.第一种方案计算出来的风险价值更大
D.条件不足，无法判断
31.下列关于健康的风险文化，说法错误的是（ ）。
A.要树立正确的风险管理理念
B.要加强高级管理层的驱动作用
C.要充分发挥信息系统的作用
D.要创建学习型组织
32.（ ）是风险文化中最重要、最高层次的因素。
A.风险管理方法
B.风险管理理念
C.风险管理制度
D.风险管理系统
33.银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括（ ）。
A.隶属
B.独立
C.支持
D.不能混淆
34.（ ）是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。
A.外部控制环境
B.风险识别与评估
C.内部控制措施
D.监督、评价与纠正
35.有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是（ ）。
A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.系统性风险较高
D.风险贷后管理难度较小
36.下列不属于企业集团横向多元化形式的是（ ）。
A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
C.母公司从子公司套取现金
D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司
37.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（ ）不是其最常用的组合限额设定维度。
A.行业等级
B.产品等级
C.担保
D.授信额度
38.可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是（ ）。
A.总收益互换
B.信用违约互换
C.信用联系票据
D.信用价差期权
39.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（ ）。
A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险
40.风险报告的职责不包括（ ）。
A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
41.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行对符合条件的微型和小型企业债权的风险权重为（ ）。
A.150%
B.50%
C.100%
D.75%
42.现金流量表分为三部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（ ）。
A.经营活动的现金流
B.投资活动的现金流
C.融资活动的现金流
D.销售活动的现金流
43.关于资本转换因子，下列说法错误的是（ ）。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
B.某组合风险越大，其资本转换因子越高
C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高
D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
44.商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是（ ）。
A.限额是指对某一客户（单一法人或集团法人）所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露
B.在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债
C.限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖
D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑
45.国际收支逆差与国际储备之比超过限度（ ）时，说明风险较大。
A.75%
B.80%
C.100%
D.150%
46.（ ）是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
A.CreditMetrics模型
D.CreditRisk＋模型
C.CreditPortfolioView模型
D.CreditMonitor模型
47.一般认为，影响国家主权评级的因素不包括（ ）。
A.实际汇率变量
B.该国通货膨胀率水平
C.违约史指标
D.人口增长率
48.资产组合的信用风险通常应（ ）单个资产信用风险的加总。
A.大于
B.小于
C.等于
D.无关
49.下列关于财务比率的表述，正确的是（ ）。
A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力
50.某企业2009年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元人民币，2009年年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（ ）。
A.3.33%
B.3.86%
C.4.72%
D.5.05%
51.某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园（ ）。
A.若有超过贷款额的资金可以提供担保
B.可以提供担保
C.不能提供担保
D.经银行同意即可提供担保
52.商业银行贷款定价中的资本成本，主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（ ）的成本。
A.监管资本
B.注册资本
C.经济资本
D.会计资本
53.下列属于客户评级的专家判断法的是（ ）。
A.5Cs系统
B.5Ps系统
C.CAMELs系统
D.以上都是
54.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（ ）为参照基准。
A.风险价值
B.经济增加值
C.经济资本
D.市场价值
55.利率互换的主要作用是（ ）。
A.转移利率波动的风险
B.降低生产成本
C.增加工作量
D.规避市场价格下跌
56.下列关于久期分析的说法，错误的是（ ）。
A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法
B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确
57.商业银行的核心竞争力是（ ）。
A.吸存放贷
B.支付中介
C.货币创造
D.风险管理
58.如果期权的执行价格几乎等于当前的即期市场价格，该期权称为（ ）。
A.平价期权
B.价内期权
C.价外期权
D.买方期权
59.银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类。以下关于交易账户的说法中，错误的是（ ）。
A.计入该账户的头寸必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险
B.银行应对该账户的头寸进行准确估值
C.该账户中的项目通常按市场价格计价
D.银行的存贷款业务归入交易账户
60.某项投资收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该项投资的预期收益为（ ）。
A.10%
B.15%
C.17%
D.7%
61.针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（ ）。
A.企业是否具有足够的融资能力和投资能力
B.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息
D.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
62.某商业银行的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（ ）。
A.增强
B.减弱
C.不变
D.无法判断
63.用方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。
A.方差－协方差法和历史模拟法
B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C.方差－协方差法和蒙特卡洛模拟法
D.方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
64.下列关于信贷资产证券化的表述，最不恰当的是（ ）。
A.将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券
B.银行实际上将资产所有权售予证券投资者
C.银行作为“潜在担保人”，当资金池的部分现金流中断时，由银行承担损失
D.为信贷市场和资本市场搭建了桥梁
65.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第2年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。
A.957.57万元
B.925.47万元
C.960.26万元
D.985.62万元
66.假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PutOption）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元，则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（ ）。
A.7.43和－6.742
B.－13.26和13.948
C.0和0.688
D.7.43和20.69
67.假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。
A.发行银行债券
B.用自有债券进行回购
C.拆入资金
D.向人民银行再贴现
68.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（ ）。
A.操作风险
B.战略风险
C.国别风险
D.信用风险
69.市场风险内部模型法的局限性不包括（ ）。
A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C.需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充
D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示
70.下列关于商业银行资本的说法，正确的是（ ）。
A.账面资本即总资产，是商业银行资产负债表上所有者权益加负债部分
B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C.经济资本是指监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
D.监管资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
71.下列关于计算VaR的方差－协方差法的说法，不正确的是（ ）。
A.不能预测突发事件的风险
B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D.充分度量了非线性金融工具的风险
72.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（ ）。
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.基准风险
D.重新定价风险
73.在托收业务中，广泛用于非贸易结算或贸易从属费用的收款方式为（ ）。
A.光票托收
B.跟单托收
C.保理
D.信用证
74.假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。
A.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合Z
B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为＋0.8的资产组合X
D.卖出50%资产组合A，持有现金
75.人力资源配置不当的风险是（ ）。
A.非流程风险
B.流程环节风险
C.控制派生风险
D.以上都不是
76.自我评估法的主要目标是（ ）。
A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构营造良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理
77.根据监管要求，下列做法不符合市场风险定量要求的是（ ）。
A.市场价格的历史观测期至少为1年
B.持有期为10个营业日
C.置信水平采用99%的单尾置信区间
D.应采用历史模拟法计算VaR值
78.外部评级主要依靠（ ）。
A.专家定性分析
B.定量分析
C.定性分析和定量分析结合
D.以上都不对
79.监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（ ）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
A.及时性假设
B.相关性假设
C.准确性假设
D.全部性假设
80.一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的货款，当前汇率为1美元＝110日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元＝100日元，因此建议该家日本出口商（ ），以此对冲市场风险。
A.在110价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸
B.在100价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸
C.在110价位建立日元／美元的货币期货的空头头寸
D.在100价位建立日元／美元的货币期货的多头头寸
81.商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（ ）应当承担风险损失的最终责任。
A.专业调查机构
B.贷款企业
C.商业银行
D.贷款审批人
82.我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是（ ）。
A.技术创新
B.合规问题
C.管理问题
D.风险监管
83.商业银行为了更好地管理流动性风险，下列做法不恰当的是（ ）。
A.通过金融市场控制风险
B.建立多层次的流动性屏障
C.提高流动性管理的预见性
D.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性
84.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（ ）属于控制派生风险。
A.人力资源配置不当
B.欺诈
C.操作失误
D.增加人工授权控制所产生的内部欺诈
85.商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低监管资本时将其视为（ ）损失，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
A.管理资本
B.信用风险
C.市场风险
D.流动风险
86.由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（ ）危机。
A.操作风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.信用风险
87.下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（ ）。
A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标
C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算
88.下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（ ）。
A.流动性比例＝流动性负债余额／流动性资产余额×100%
B.人民币超额准备金率＝在中国人民银行超额准备金存款／人民币各项存款期末余额×100%
C.核心负债比率＝核心负债期末余额／核心资产期末余额×100%
D.流动性缺口率＝（流动性缺口＋未使用不可撤销承诺）／到期流动性资产×100%
89.当资金来源（ ）资金使用时，出现资金剩余，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲期”。
A.小于
B.等于
C.大于
D.无所谓
90.假设随机变量x服从二项分布B（10，0.1），则随机变量x的均值为（ ），方差为（ ）。
A.1；0.9
B.0.9；1
C.1；1
D.0.9；0.9
91.通常情况下，导致商业银行破产倒闭的直接原因是（ ）。
A.违约风险
B.市场风险
C.操作风险
D.流动性风险
92.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（ ）的风险管理策略。
A.风险对冲
B.风险分散
C.风险转移
D.风险补偿
93.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于（ ）活动的反馈循环。
A.战略方案选择和公司治理
B.战略实施和战略风险管理
C.风险监测和运营绩效
D.风险识别和整体战略
94.商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列（ ）属于商业银行面临的项目风险。
A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈
B.银行的信息系统安全性存在风险
C.银行缺乏独特的品牌形象
D.银行产品研发失败
95.下列（ ）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。
A.明确商业银行的战略愿景和价值理念
B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值
C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警
D.实现银行利润的最大化
96.商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是（ ）。
A.解决表面问题，不须深究
B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓
C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理
D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视97.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（ ）。
A.风险纠正
B.风险防范
C.市场退出
D.风险救助
98.商业银行是一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（ ）。
A.流动性风险指标
B.信用风险指标
C.风险抵补类指标
D.操作风险指标
99.在外部审计与信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于（ ）。
A.提高我国商业银行的竞争能力
B.进一步完善信息披露的监控机制
C.改进我国商业银行信息披露
D.提高审计效率
100.关于表外项目，说法错误的是（ ）。
A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得
C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算
D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产
三、多项选择题。以下各小题所给出的五个选项中，有两个或两个以上符合题目的要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。（共40题，每题1分，共40分）
101.为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取（ ）等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。
A.人员培训
B.资产组合管理
C.资产证券化
D.信用衍生产品
E.统一授信管理
102.可以用来量化收益率的风险或者收益率的波动性的指标有（ ）。
A.预期收益率
B.中位数
C.方差
D.标准差
E.众数
103.全面风险管理模式阶段的特点有（ ）。
A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
B.从单一的资本充足约束，转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三方面的共同约束
C.提出了一系列监管原则
D.继续以资本充足率为核心
E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举
104.以下不属于商业银行核心资本的有（ ）。
A.少数股权
B.一般准备
C.实收资本
D.可转换债券
E.资本公积
105.商业银行经营目标的矛盾有（ ）。
A.流动性与效益性
B.流动性与安全性
C.效益性与安全性
D.流动性与效率性
E.安全性与风险分散性
106.商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在（ ）。
A.资本为商业银行提供融资
B.吸收和消化损失
C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担
D.维持市场信心
E.是商业银行风险管理根本的驱动力
107.公司董事会作为风险管理的一个组织机构，其职责和要求主要体现在下列（ ）方面。
A.董事会是商业银行的最高风险管理机构
B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
C.董事会是我国商业银行所特有的机构
D.风险管理总监应当是董事会成员
E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平
108.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括（ ）。
A.全球的风险管理体系
B.全面的风险管理范围
C.全程的风险管理过程
D.全新的风险管理方法
E.全员的风险管理文化
109.商业银行风险管理部门的职责包括（ ）。
A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
C.核准复杂金融产品的定价模型
D.协助财务控制人员进行价格评估
E.全面掌握商业银行的整体风险状况
110.商业银行内部控制的主要原则包括（ ）。
A.全面
B.审慎
C.有效
D.独立
E.安全
111.以下在对单一法人客户进行的信用风险识别过程中，不属于非财务因素分析的是（ ）。
A.管理层风险分析
B.地区风险分析
C.生产和经营风险分析
D.微观经济分析
E.自然环境分析
112.下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（ ）。
A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
113.以下说法中，正确的有（ ）。
A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D.违约频率是分析模型作出的事前预测
E.违约频率可作为内部评级的直接依据
114.一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（ ）。
A.利率水平提高
B.扩张的货币政策
C.借款人财务杠杆提高
D.经济转入萧条
E.借款人收益波动性变大
115.保证法律责任一般包括（ ）。
A.部分责任保证
B.连带责任保证
C.一般责任保证
D.全部责任保证
E.完全责任保证
116.按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（ ）。
A.有限责任制企业集团
B.股份合作化企业集团
C.纵向一体化企业集团
D.横向多元化企业集团
E.综合企业集团
117.权利质押的范围包括（ ）。
A.汇票
B.支票
C.本票
D.债券
E.存款单
118.下列属于“假按揭”的表现形式的是（ ）。
A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
B.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制
D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋
E.商业银行信贷人员向不具有真实购房行为的借款人发放高成数的个人住房按揭贷款
119.下列关于贷款转让的程序，说法正确的是（ ）。
A.第一步是对资产组合进行评估
B.第二步是挑选出具有同性质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中
C.第三步是为投资者提供详细信息，使他们能够评估贷款的风险
D.第四步是双方协商确定购买价格
E.第五步是办理贷款转让手续
120.下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。
A.是风险管理流程中的重要环节
B.是一个动态、连续的过程
C.风险监测包含两个层面的内容
D.应当实现监测对合同条款遵守情况的目标
E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%～60%
121.在商业银行风险计量中，下列关于压力测试的表述正确的有（ ）。
A.压力测试弥补了风险模型的不足
B.压力测试是日常风险管理的主要手段
C.压力测试主要采用敏感性分析方法
D.压力测试是对一些例外但有可能发生的事件所导致的潜在损失的衡量
E.压力测试同时反映了损失的程度和损失发生的可能性
122.下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有（ ）。
A.所发行的股票价格持续下跌
B.大量的居民储蓄流入证券、保险房地产等领域
C.每日存款余额显著低于历史同期水平
D.所发行的债券交易出现异常波动
E.主要债权人集中要求提前兑付
123.商业银行流动性风险产生的原因多种多样，很多内外部因素都能够影响商业银行的流动性，而且各种因素之间可能相互作用。下列可能在短期内给商业银行造成流动性风险的情形有（ ）。
A.GDP增速明显下降
B.中央银行大幅提高存款准备金率
C.个人支出越来越多的集中于教育、医疗和住房领域
D.大量活期存款被用于3～5年的企业贷款和项目贷款
E.大量房地产企业的贷款不能按时回收
124.商业银行对记入交易账户的头寸必须具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括（ ）。
A.评估市场变量的质量和可获得性
B.将交易头寸的情况定期报告给高级管理层
C.交易头寸应按照公允价值计价
D.密切关注交易规模等市场状况
E.交易和限额管理政策／程序
125.下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（ ）。
A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升
B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险
C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损
D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响
E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机
126.公允价值的计量方式包括（ ）。
A.不可以直接使用可获得的市场价格
B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格
C.直接使用名义价值
D.实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）
E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突
127.下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有（ ）。
A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正
B.风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中
C.风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核
D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期
E.商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化
128.商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率（RAROC），有利于（ ）。
A.反映盈利的长期稳定性
B.完全代替股本收益率（ROE）和资产收益率（ROA）
C.优化经济资本在各类业务间的配置
D.提示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
E.有效控制商业银行的总体风险水平
129.下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是（ ）。
A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C.直接面对风险管理的各项要求
D.是基于会计核算的划分
E.维持良好的公共关系
130.商业银行通常采用（ ）来控制信用风险。
A.限额管理
B.加强信贷审批
C.授信权限管理
D.关键业务流程
E.资产证券化及信用衍生产品
131.商业银行的经营是在一定的社会环境下运营的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列（ ）属于引发操作风险的外部事件。
A.洗钱
B.错误监控／报告
C.政治风险
D.违反用工法
E.自然灾害
132.目前比较流行的高级计量法主要有（ ）。
A.内部衡量法
B.外部衡量法
C.损失分布法
D.记分卡
E.损失概率法
133.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别（ ）。
A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
B.被不法分子以大额假存单、假人民币等诈骗资金
C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
D.银行员工窃取客户账户资金
E.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
134.自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略是（ ）。
A.改变企业文化
B.制定与业务战略目标配套的评估机制
C.建立良好的操作风险管理氛围
D.规避监管，在内部解决问题
E.商业银行内部追求盈利高于控制风险
135.流动性风险是（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。
A.信用风险
B.汇率风险
C.操作风险
D.战略风险
E.声誉风险
136.监事会监督和测评的方式包括（ ）。
A.检查与调研
B.调阅文件
C.访谈座谈
D.列席会议
E.监督测评
137.以下论述正确的是（ ）。
A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感
B.零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感
C.公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感
D.零售存款客户和公司／机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感
E.公司／机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感
138.下列关于战略风险管理的说法，正确的是（ ）。
A.战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力
B.有助于将风险挑战转变为成长机会
C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险
D.能最大限度地避免经济损失
E.减少法律争议、诉讼事件
139.风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有（ ）。
A.了解机构
B.准备风险为本的现场检查
C.对监管结果汇总报告
D.实施风险为本的现场检查并确定评级
E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测
140.商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括（ ）。
A.借款人在银行持有的补偿余额
B.贷款发放的相关费用
C.贷款的到期期限
D.借款人的信用风险水平
E.银行的资金成本