1.3 研究方法与技术路线

主要是采用研究时滞随机系统最优控制的最大值原理、配方法进行研究，同时结合随机系统LQ型动态非合作博弈理论来进行研究。

在对问题的研究顺序上：首先研究时滞随机系统LQ型微分博弈问题；其次研究时滞随机系统各种类型性能指标的鲁棒控制问题（研究思路是将对应的鲁棒控制问题转化为各种类型的LQ型微分博弈问题，之后通过时滞随机系统的微分博弈理论来研究）；最后结合数理金融中的投资组合选择与生产和消费选择问题进行应用研究，研究技术路线如图1.2所示。

图1.2 研究技术路线